주식 종목 선정 및 백테스트 방법 - 퀀터스 활용(2)

1편에서 투자자가 중요하게 생각하는 팩터를 설정한 후 종목 선정을 했습니다. 2편에서는 선정된 종목을 기반으로 분기별 리밸런싱을 해서 백테스트를 해보겠습니다. 또한 산출된 결과를 토대로 분석을 해보겠습니다.

 

 

백테스트 방법

1. 트레이딩 설정 클릭. 리밸런싱 주기, 종목 수, 백테스트 기간, 가중치 설정 후 백테스트 클릭.(결과 파일이 다운됩니다.)

(예시)

• 리밸런싱 기간 분기별, 동일 비중, 종목 수 20개
• 백테스트 기간 2002년 1월 1일 ~ 2022년 8월 1일까지(2002년 이전 데이터는 지원하지 않습니다.)
• 가중치 균등.

백테스트 설정

 

 

2. 결과 도출. 분석을 해봅니다.

백테스트 결과-1

• 20년간 총 수익률 111,859.55%. 연복리 41.3%. 최고점 대비 하락률 -57.81%, 가장 긴 하락장 기간 609일.
• 벤치마크(코스피)와 비교도 가능합니다.

 

 

백테스트 결과-2

• 최근 3, 6개월 수익률, 1, 3, 5, 10년간 수익률. 가장 수익률이 좋았던 일, 월, 연
• 가장 수익률이 저조했던 일, 월, 연.

 

 

백테스트 결과-3

• 역대 하락의 기간과 하락폭.

 

 

백테스트 결과-4

• 백테스트 기간 동안 월별 수익률을 확인할 수 있습니다. 2008년 10월엔 무려 29%나 떨어졌습니다...

 

 

정리

1,000 만 원 투자하여 20년 간 약 110 억 원의 수익을 올릴 수 있었습니다. 결과론적으론 많은 수익률을 얻을 수 있었지만 가장 긴 하락장은 609일로 최대 손실이 -57%나 됐습니다. 또한, 중간에 손실이 두려워 매 분기 기계적으로 리밸런싱을 하지 않고 투자자의 판단으로 거래를 했다면 결과로 도출된 수익을 달성할 수 없습니다. 여러 팩터를 조합하여 최대 손실이 낮은 포트폴리오를 찾는다면 좋은 투자가 될 수 있을 것 같습니다.

결과는 과거의 데이터일 뿐 미래를 보장해주지 않습니다.

 

 

블로그에 게시된 내용은 사실과 다르거나 잘못된 사항이 있을 수 있습니다. 개인의 견해로서 투자 권유가 아닙니다. 단순 참고하시기 바랍니다. 투자 손실에 대한 모든 책임은 투자자에게 있고, 투자 결과에 대하여 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

 

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