주식 종목 선정 및 백테스트 방법 - 퀀터스 활용(1)

주식 종목을 찾는 수많은 방법들이 있습니다. 그중 '퀀터스'라는 프로그램을 활용한 방법을 소개하려고 합니다. 정식버전 출시 전이라 하루에 100번을 무료로 사용할 수 있습니다. 추후 유료로 전환될 예정이니 참고해주세요. 

 

 

사용법

1. https://quantus.kr/  ◁링크를 눌러 접속해 로그인을 합니다.(카카오 아이디가 필요합니다.)

 

 

2. 로그인 후 좌측 상단의 유니버스를 선택합니다. 투자금액, 거래수수료, 유니버스(투자할 국가)를 설정합니다.

(예시 - 투자금액 1,000만 원, 거래수수료 1%, 유니버스 한국 선택)

투자금액 및 유니버스 설정

 

3. 투자자의 기호에 따라 제외할 섹터나 종목을 선택해주세요.

(예시 - 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외(분기), 적자기업 제외(연간, TTM), 중국기업 제외 선택)

기본 필터 및 제외할 섹터 설정

 

4. 커스텀 필터 밑에 있는 + 버튼을 클릭하면 시가총액 필터가 나옵니다. 투자자가 원하는 시가 총액 범위를 설정할 수 있습니다.

• 대형주 위주의 투자 - 상위 클릭. 퍼센트 or 순위 설정 후 값 입력
• 중형주 위주의 투자 - 커스텀 필터를 하나 더 추가해 하나는 상위, 하나는 하위 설정 후 값 입력
• 소형주 위주의 투자 - 하위 클릭. 퍼센트 or 순위 설정 후 값 입력

(예시 - 시가총액 하위 20% 선택)

시가총액 설정

 

 

5. 팩터 선택을 클릭. 투자자가 투자판단 시 중요하게 여기는 팩터를 선택합니다.

팩터의 설명이 필요하시면 아래 사진과 같이 팩터 우측에 있는 흰색 동그라미에 커서를 올려주세요.

(예시 - PER, PBR, ROE, 영업이익 성장률(YoY) 선택)

팩터 설정

 

6. 포트폴리오 추출 클릭. 원하는 종목 수 입력, 가중치를 설정 후 포트 추출을 클릭.(엑셀이 다운됩니다.)

• 팩터에 가중치를 줄 수 있습니다. (ex. PER를 다른 팩터보다 더 중요시 여긴다 - PER 2, PBR 1, ROE 1, 영업이익 성장률(YoY) 1 설정)

(예시 - 종목 수 20개, 가중치 균등)

종목 추출

 

7. 투자자가 선택한 팩터를 기반으로 종목이 선정됩니다.

종목 선정 완료

 

이런 방식으로 선정한 종목을 분기마다 리밸런싱 해서 과거부터 지금까지 시뮬레이션을 돌려보면 몇 퍼센트의 수익률이 나올까요?

2편으로 돌아오겠습니다.

 

 

블로그에 게시된 내용은 사실과 다르거나 잘못된 사항이 있을 수 있습니다. 개인의 견해로서 투자 권유가 아닙니다. 단순 참고하시기 바랍니다. 투자 손실에 대한 모든 책임은 투자자에게 있고, 투자 결과에 대하여 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

 

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