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미국 실업률 확인 & 12개월 이동평균선 설정법

자산 배분이나 트레이딩을 하는 투자자들은 각종 지표를 참고합니다. 지표를 쉽게 볼 수 있는 방법이 있습니다. 바로 트레이딩 뷰를 사용하는 것입니다. LAA 포트폴리오에서 사용하는 지표인 미국 실업률의 12개월 이동평균선 확인하는 방법을 알아보겠습니다. 설정 방법 1. https://kr.tradingview.com/ ◁ 링크를 눌러 접속합니다. 2. 트레이딩 뷰 메인화면에서 검색창을 클릭합니다. 검색창이 나옵니다. 3. 상단 검색창에 unrate를 입력하면 검색 결과가 나옵니다. 맨 위의 UNEMPLOYMENT RATE 클릭. 4. 과거부터 현재까지 실업률 데이터가 나옵니다. 아래 사진에 빨간색 네모 박스를 보시면 달(월별)로 되어 있습니다. 보통 일이나 주로 되어 있으니 달로 설정해주시면 됩니다. 빨간..

2022. 10. 20. 11:51
투자/자산배분전략

자산배분 전략 - LAA(Lethargic Asset Allocation)

LAA 포트폴리오는 영구 포트폴리오에 마켓 타이밍을 추가한 전략입니다. S&P 500 지수와 미국 실업률을 기준으로 호황과 불황을 판단하여 자산을 배분합니다. 연평균 10.5% 수익률과 MDD 15%를 기록한 LAA 포트폴리오를 알아보겠습니다. LAA(Lethargic Asset Allocation)란? 2019년 Wouter J. Keller가 발표한 전략으로써 영구 포트폴리오를 개량한 전략입니다. 영구 포트폴리오의 단점으로 현금을 보유함으로써 다른 자산으로 얻을 수 있는 수익이 기회비용으로 발생합니다. LAA는 현금 대신 마켓 타이밍을 가미해 QQQ 또는 SHY를 보유함으로써 단점을 보완했습니다. QQQ와 SHY를 보유하는 기준으로 S&P 500 지수와 미국 실업률을 사용합니다. S&P 500 지수가..

2022. 10. 18. 13:36
투자/투자의 기본

SPY 투자가 답일까? (과거 데이터를 보자)

꾸준한 성과를 내는 SPY는 투자자 사이에서 오랜 기간 사랑을 받고 있습니다. 그러다 보니 '역시 SPY에 투자하는 것이 답이다.'라는 목소리가 자주 들립니다. 과거의 데이터를 통해서 'SPY에 투자하는 것이 꼭 답은 아니다.'에 대해 말해보려 합니다. SPY란? 미국의 대형 운용사인 State Street Global Advisers가 운용하는 ETF로써 S&P500 지수를 추종합니다. SPY보다 수수료가 저렴한 BlackRock의 IVV, Vanguard의 VOO가 있지만 최초의 S&P500 ETF로 가장 규모가 크며 거래량도 많습니다. (22년 10월 13일 기준 SPY 수수료 0.09%, 순자산 358억 달러. 한화 약 513조) 국내에서 유명해진 계기로 워런 버핏의 유언이 아닐까 싶습니다. "기..

2022. 10. 14. 00:30
투자/자산배분전략

자산배분 전략 - 사계절 포트폴리오(All-Seasons Portfolio)

레이 달리오는 경제 상황은 계절처럼 4개가 있고 각 시기마다 좋은 자산이 있다고 말합니다. 이를 바탕으로 자산과 비중을 배분하여 사계절 포트폴리오를 만들었습니다. 세계적으로 널리 알려진 포트폴리오 중 하나인 사계절 포트폴리오를 알아보겠습니다. 사계절 포트폴리오(All-Seasons Portfolio)란? 세계적으로 유명한 헤지펀드 매니저 레이 달리오가 만든 전략으로써 모든 경제 상황을 4개의 계절로 비유하고 모든 계절에서 사용할 수 있는 전략이라고 하여 사계절 포트폴리오라고 합니다. 또는 올웨더 포트폴리오(All-Weather Portfolio)라고 불리기도 합니다. 모든 경제 상황에서 사용할 수 있는 포트폴리오가 되기 위해선 변동성을 줄이는 것이 가장 중요한 요소입니다. 레이 달리오는 변동성이 높은 자..

2022. 10. 12. 06:00
투자/자산배분전략

자산배분 전략 - 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio)

평생 한 가지 투자전략만 쓸 수 있다면 어떤 전략을 택하실 건가요? 영구 포트폴리오는 평생 사용할 수 있는 전략으로 많은 투자자가 선택할 것 같습니다. 60 / 40 포트폴리오의 단점을 보완한 전략인 영구 포트폴리오를 알아보겠습니다. 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio)란? 1981년 해리 브라운(Harry Browne)이 개발한 전략으로서 전략명에도 나와있듯이 경제 상황과 관계없이 영구적으로 사용할 수 있는 포트폴리오입니다. 60 / 40 포트폴리오가 가지고 있는 단점이 인플레이션 시기에 주식과 채권이 모두 가격이 떨어지는 것인데 이 단점을 보완한 전략이 바로 영구 포트폴리오입니다. 영구 포트폴리오는 주식과 채권의 비중을 낮추고 인플레이션 방어 자산인 금과 이자율 0% 자산인 현금을 추..

2022. 10. 10. 00:01
투자/자산배분전략

자산배분 전략 - 60 / 40 포트폴리오(60 / 40 Portfolio)

자산 배분의 방법에는 수많은 방법이 있습니다. 그중 자산 배분의 시초이며, 가장 기본이 되는 자산 배분 전략이라고 할 수 있는 60 / 40 포트폴리오를 알아보겠습니다. 간단하지만 연복리 7.54%인 강력한 전략입니다. 60 / 40 포트폴리오란? 주식 60%와 채권 40%로 구성된 포트폴리오를 말합니다. 일반적으로 주식은 S&P500 ETF인 SPY로 구성하고, 채권은 만기 7 ~ 10년으로 구성된 중기채권 ETF인 IEF로 구성합니다. (주식 - 미국 주식시장 ETF인 VTI를 사용하기도 하지만 S&P500이 미국 주식시장에서 차지하는 비율이 80%가 넘으므로 SPY와 결과가 비슷합니다. SPY보다 수수료가 저렴한 IVV, VOO로 구성하는 것도 좋은 방법입니다. 채권 - 만기 1~3년으로 구성된 단..

2022. 10. 8. 09:10