퀀터스(Quantus) 사용법 - 백테스트 사이트

무료로 백테스트를 돌려 볼 수 있는 사이트가 있습니다. 바로 '퀀터스'입니다. 현재 베타 버전으로 하루 100회를 무료로 이용할 수 있습니다. 유료로 전환되는 정식 버전 출시는 빠르면 올해 12월, 늦어도 내년 1월이라고 하니 서둘러 사용해보시기 바랍니다.

사용법

1. https://quantus.kr ◀ 퀀터스 홈페이지에 접속해 로그인합니다. (카카오 아이디 필요합니다.)

2. ①전략명을 입력해주세요.(없어도 진행이 되니 귀찮으시면 스킵하셔도 됩니다.)

②유니버스(국가)를 선택해주세요. (한국 or 미국)

③기본 필터를 선택해주세요. (전략에 따라 선택하시면 됩니다.)

④제외할 섹터를 선택해주세요. (전략에 따라 선택하시면 됩니다.)

(예시 - ①전략명 : 퀀터스 전략 ②유니버스 : 한국 ③기본 필터 : 금융주 제외, 지주사 제외, 관리종목 제외, 적자기업 제외(분기), 적자기업 제외(연간), 중국기업 제외 ④제외할 섹터 : X)

3. ①제외할 섹터를 선택하고 스크롤을 내리면 커스텀 필터가 나옵니다. 추가하기를 클릭합니다.

②백테스트를 진행할 범위를 선택해주세요. (참고 - 상위 20% : 분위%, 상위 200개 : 값, 상위 200위 : 위)

③설정 완료 후 다음을 클릭해주세요.

대형주 - 분위%, 상위 선택
중형주 - 커스텀 필터를 하나 더 추가해 하나는 상위, 나머지는 하위를 선택해 범위 설정
소형주 - 분위%, 하위 선택

(예시 - 시가총액 상위 20%)

4. ①팩터 비중을 선택합니다. (동일 비중 결합만 지원합니다.)

②간단하고 많이 쓰는 지표 ▶ 초급 선택, 각종 지표 ▶ 중급 or 고급 선택

③전략에 맞는 팩터를 선택해주세요.

(예시 - 가치 팩터 : PER, PBR, 성장성 팩터 : 순이익 성장률(YoY), 매출 총이익 성장률(YoY) 선택)

5. 커스텀 팩터를 추가할 수도 있습니다. 팩터를 선택 완료하셨으면 다음을 눌러주세요.

(예시 - 커스텀 팩터 X)

6. 투자 금액, 거래 수수료, 리밸런싱 기간, 비중 조절 방법을 설정해주세요. (비중 조절 방법은 동일 비중만 지원합니다.)

리밸런싱 날짜는 아래와 같습니다.

월별 : 매월 첫 거래일
분기별 : 4/15, 6/15, 9/15, 12/15일
반기별 : 4/30, 11/30일
연별 : 4/15일

(예시 - 투자 금액 : 1,000만 원, 거래 수수료 : 1%, 리밸런싱 기간 : 분기별, 비중 조절 방법 : 동일 비중)

7. 스크롤을 내려서 종목 수, 리밸런싱 전략, 백테스트 기간을 설정해주세요.(2002년 이전 데이터는 지원을 하지 않습니다.) 그리고 백테스트 실행을 클릭하면 결과가 다운됩니다.

(예시 - 종목 수 : 20개, 리밸런싱 전략 : 없음, 백테스트 기간 : 2002.01.01 ~ 2022.10.24)

8. 백테스트 완료. 결과 분석

이 전략은 총 659.66%, 연평균 10.43% 수익률, 최대 하락폭 -65.25%, 가장 길었던 하락 1693일이었습니다. 벤치마크(KOSPI) 대비 좋은 수익을 거뒀지만 하락폭이 더 큰 전략이었습니다.

기간별 수익률과 백테스트 기간 중 가장 성과가 안 좋았던 10개.

월별 수익률도 볼 수 있습니다. 2008년 10월엔 한 달만에 무려 -32.35%를 기록했습니다.

선택한 팩터에 기반한 종목 추출 방법

①포트폴리오 추출을 클릭해주세요.

②포트폴리오 설정을 클릭해주세요.

③종목 수를 입력해주세요.(20개 종목을 백테스트했으니 20개로 하겠습니다.)

④포트 추출을 클릭합니다.(엑셀이 다운됩니다.)

종목 추출 완료.

정리

분기마다 20개의 종목을 추출해 리밸런싱을 했다면 연평균 10.43% 수익률을 얻을 수 있었습니다. 하지만 최대 하락폭이 65.25%이므로 상당한 고통이 따랐을 것 같습니다. 중간에 손실이 발생해 투자자 임의대로 투자를 했다면 수익률은 낮아지고 최대 하락폭이 더 커지는 상황이 발생했을 겁니다. 최초에 수립한 전략을 기계적으로 실행해야 위와 같은 성과를 얻을 수 있습니다. 결과는 과거의 데이터일 뿐 미래를 보장해주지 않습니다.

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